Chela, João Luiz, Jean Carlos Abrahão, e Luiz Fernando Ohara Kamogawa. “Modelos Ortogonais Para a Estimativa Multivariada De VAR (Value-at-Risk) Para Risco De Mercado: Um Estudo De Caso Comparativo”. Revista de Economia Mackenzie 9, no. 1 (março 15, 2012). Acesso em junho 17, 2026. https://mackenzie.emnuvens.com.br/rem/article/view/4214.