Chela, João Luiz, Jean Carlos Abrahão, e Luiz Fernando Ohara Kamogawa. 2012. “Modelos Ortogonais Para a Estimativa Multivariada De VAR (Value-at-Risk) Para Risco De Mercado: Um Estudo De Caso Comparativo”. Revista De Economia Mackenzie 9 (1). https://mackenzie.emnuvens.com.br/rem/article/view/4214.